Warrants

 La formule de
Black and Scholes

formule d'évaluation d'une option

 

C'est une méthode créée par Fischer Black et Myron Scholes en 1972 et qui permet de déterminer mathématiquement la valeur théorique d'une option.

Les paramètres de cette formule sont le prix du support, le prix d'exercice de l'option, la volatilité, le temps (échéance) et le taux d'intéret.

 

black and scholes formule

avec black and scholes parametre formule et d2 parametre formule black and scholes

 

 où

C= cours du warrant

Pa=prix du support

Pe=prix d'exercice

r=taux d'intérêt annuel pour un placement sans risque

= écart type des variations du titre de base (calculé sur les 20,50,100 dernières séances de bourse).

N() = fonction normale cumulée

 

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